Дивергенція та її користь у торгівлі для трейдерів

Всі з часом втомлюються, чи не так? І ринковий тренд не виняток, не дивуйтеся. Ззовні може здаватися, що все йде добре, вартість активу зростає, можна купувати й далі. Однак слід дивитися не лише на номінальну вартість, скажімо, BTC, а й «заглядати під капот» ринку. Теханаліз може показати, що «сили» цього зростання йдуть на спад, і все не так чудово, як здається на перший погляд.

Трейдери, які більш прискіпливо оцінюють ринок, використовують явище дивергенції. Саме про нього ми й поговоримо. Приділіть достатньо уваги цьому питанню – і ви зможете вчасно прогнозувати зміну тренду. А що це означає? Правильно – більший прибуток від інвестованих коштів.

Що таке дивергенція в трейдингу

Спочатку науково: дивергенція – це технічне явище на фінансовому ринку, що виникає в разі невідповідності між напрямом руху ціни активу та напрямом значення критичного технічного індикатора, який відображає зміну ринкової сили.

А тепер опишемо простими словами, що таке дивергенція. Візьмемо для прикладу той самий біткоїн. Скажімо, криптовалюта протягом певного часового інтервалу демонструвала позитивний патерн. Тобто вартість зростала. І зростає й досі! Здавалося б, бери та купуй – легкі гроші. Однак дивергенція в трейдингу дає зрозуміти: щось тут не те. Так, вартість зростає, але імпульс, що підштовхує це зростання, слабшає, і ймовірність розвороту тренду (початок падіння вартості) вже близько.

Це і є розбіжність між ціною та індикатором. Ціна показує поточний стан активу, технічний індикатор (сигнали ринку) демонструє потенційний патерн. 

Що ж за технічний індикатор? Поки коротко розглянемо два.

• RSI – показує, наскільки сильно ціна перегріта. Його мета – визначити актив, який аномально популярний. Віднайти ситуації, де щось йде явно не так, і актив не мав би користуватися значним попитом. Перегрітість означає, що рух ціни вгору був незвичайно швидкий. Це має насторожувати, адже перегріті активи мають властивість обвалюватися.
• Стохастичний осцилятор – індикатор, який показує, наскільки висока ймовірність того, що ціна досягла свого піка, тобто далі не буде рости.

Бачите? Саме тому значення дивергенції неможливо переоцінити. Для хорошого трейдера поточна ціна активу – фактор, який мало що значить. Популярні торгові стратегії завжди передбачають необхідність дізнатися, що буде завтра.

Типи дивергенції та на що вони впливають

Виділяють два основні типи дивергенції: класична та прихована.

По суті, класична – це те, про що ми говорили. Актив або аномально швидко падає, або зростає. Наприклад, вартість BTC стрімко зростає, але індикатори кажуть, що цей ріст фейковий: так не має бути. На базі цих знань інвестор робить висновки.

Для кращого розуміння: ідеальний варіант для інвестора – це коли і ціна зростає, і, скажімо, дивергенція RSI, підтверджує, що зростання логічно виправдане.

Прихована дивергенція – річ дещо складніша. Скажімо, вартість BTC перестала зростати або взагалі почала падати, але аналіз дивергенції на графіку каже: так не може бути, очікуй зростання!

Звісно, якби все було так просто, як на словах, всі б навколо були мільйонерами. Правильний аналіз та оцінка графіків вимагають тренувань та просунутих теоретичних знань. Ми подаємо спрощену версію.

Доцільно згадати ще два типи дивергенції, які, в принципі, логічно зрозумілі. Для новачків, про всяк випадок: є «бики» та «ведмеді» в трейдингу. Перші заробляють на зростанні вартості активів, другі – на падінні. Бичача дивергенція – очікуй зростання вартості активу, ведмежа – очікуй падіння.

Також не зайвим буде згадати, що є дивергенція і конвергенція. Дивергенція – це коли ціна та індикатори різняться, конвергенція – це коли ціна та індикатори майже перетнулися, тобто говорять про одне й те саме.

Як розпізнати дивергенцію на графіку

Тепер основне: як будується торгова стратегія на дивергенції. Розгляньмо покроково алгоритм дій.

• Відкрийте графік активу.
• Додайте до нього один з осциляторів. Це один з наших індикаторів. Зокрема, чудово підходить дивергенція MACD, RSI, стохастик, Awesome Oscillator. Вони розташовані під основним графіком у вигляді хвиль або ліній.
• Починаємо проводити оцінку.

Якщо ціна робить два піки (вершини), а другий індикатор нижчий за перший, це сигнал, що ціна може невдовзі знизитися. Пам’ятаєте, ми згадували ведмежу дивергенцію? Ось це вона.

Якщо ціна робить два дна, а другий індикатор вищий за перший, найвірогідніше, вартість активу невдовзі зросте. Чим чіткіше видно різницю між ціною й індикатором, тим сильніший сигнал, тобто вища вірогідність події.

Але пам’ятайте, що це лише аналітичні показники. І вони не гарантія. Не варто ставити останні гроші у надії на дивергенцію. Хоча, звісно, цей інструмент значно підвищує шанси на успіх у торгівлі.

Деякі трейдери, особливо досвідчені, оцінюють все на око. Можна користуватися простою логікою.

• Ціна зростає повільно – можливий сигнал до розвороту: «сили» ринку вичерпуються.
• Ціна падає, але темпи уповільнюються: значить, хтось «знизу» дає графіку підтримку. Вірогідно, скоро вона переросте падіння, і піде зростання.
• Ціна зростає, але загальний обсяг торгів скорочується – вірогідна стагнація або падіння.

Пам’ятайте ще про таке поняття, як таймфрейм. Це те, з якою частотою оновлюється один бар на графіку. Наприклад, М1-М15 означає, що позиції оновлюються кожні 1-15 хв. Це найбільш ризиковий режим роботи. Трейдери кажуть, що ринок «шумить», тобто це не значні зміни, а просто короткотривалі перепади. Найбільш ризикові трейдери мітять саме сюди.

Найбільш надійними вважають H1, H4. Тобто 1 година і 4 години. У ці періоди ринок видає те, що можна сприймати за тенденцію.

Таймфрейм D1 – вибір обережних. Заробити можна, але найбільший шмат пирога розбирають раніше.

Порада! Якщо побачили сигнал на М1-М15, почекайте. Якщо він підтвердився, скажімо, на H4, дійте. Імпульсивні рішення тут ні до чого.

Найкращі індикатори для виявлення дивергенції

Розгляньмо індикатори, які дозволяють вести найефективніші спекуляції на ринку інвестицій та трейдингу.

Звісно, це не весь «асортимент». Пробуйте, експериментуйте. Визначайте, який з індикаторів дає вам найбільш точні дані.

Висновок

Отже, і класична дивергенція, і прихована – незамінні інструменти при трейдингу, особливо якщо мова йде про новачків. Без достатнього досвіду ви «на око» багато не наторгуєте.